Hungría siempre fue un Estado aliado de las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial, aunque ello no impidió que el país fuese invadido por la Alemania nazi en marzo de 1944 en la llamada Operación Margarethe. Este hecho supuso un cambio de gobierno en la zona, más proalemán, que invitó al oficial mayor de las SS Adolf Eichmann a trasladarse a Budapest para supervisar los planes de exterminio de la comunidad judía húngara, la última gran comunidad judía que quedaba en Europa.

Los planes nazis en Hungría pronto preocuparon a Ángel Sanz Briz, quien informó por escrito al Gobierno de Francisco Franco de las disposiciones antisemitas promulgadas en el país, entre las que se encontraban la prohibición de los judíos de salir de sus casas más de dos horas diarias, la prohibición a los judíos a comunicarse por las ventanas o la obligación de estos de entregar sus joyas de oro y plata, así como sus objetos de valor. Sin embargo, a pesar de los avisos de Ángel Sanz Briz sobre la dramática situación en Hungría, este no recibió instrucciones del régimen franquista, que inicialmente había respaldado a la Alemania de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

Ante esta situación, Ángel Sanz Briz decidió tomar cartas en el asunto y, con el fin de evitar el cruel destino que debían enfrentar miles de judíos húngaros, sirviéndose de un Real Decreto firmado por el Rey Alfonso XIII durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera que permitía conceder la ciudadanía española a los judíos sefardíes, los descendientes de los judíos que habían sido expulsados de la Península Ibérica por los Reyes Católicos, logró salvar en nombre de España y sin el permiso de su Gobierno a más de 5.000 judíos del Holocausto nazi. Lo hizo llegando a buscar a judíos sefardíes en las llamadas marchas de la muerte e interpretando generosamente la ley española emitiendo documentación falsa y salvoconductos a judíos no sefardíes que tuvieran parientes en España a los que incluso escondió en su propia casa, en la embajada española y, tiempo después, en pisos alquilados con los fondos de la embajada que rotuló como ‘Anexo a la legación española’ para evitar la intromisión de las fuerzas nazis en estos lugares.